Average True Range
(Average True Range, ATR)
Die Average True Range wurde erstmals Dzh.Uells Uayderom in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" im Jahr 1978.
Wie viele andere Indikatoren der ATR wurde für die Analyse von Rohstoffmärkten, wo die Volatilität ist recht hoch im Vergleich zu dem Devisenmarkt geschaffen. Derzeit Dieser Indikator wird oft auf dem Devisenmarkt Forex verwendet.
ATR ist ein Indikator für die Volatilität, und sein Zeugnis ist als der Grad der Markt Tätigkeit angesehen.
Formel:
ATR = Moving Average (Trj, n),
wo
Trj = Maximum der Beträge der drei Werte
| High - Low | - Die Differenz zwischen dem aktuellen und maximalen Strom Minimum;
| High - Closej-1 | - absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen und früheren Maximum nahe;
| Low - Closej-1 | - absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Minimum nahe.
Average True Range - Average True Range (ATR) von der TR durch Mittelung über eine der Methoden abgeleitet - der einfache Durchschnitt, exponentielle oder das andere. In der Regel verwenden ATR 14-Periode, die als die intra-und in den täglichen oder wöchentlichen oder sogar monatlichen Daten berechnet werden können.
Das Grundkonzept des Indikators kann wie folgt ausgedrückt werden: je größer der Wert des Indikators, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr, je kleiner der Wert des Indikators, desto schwächer ist die Tendenz.
Einige der Nachteile zeigt gewöhnlich ein - mit einer großen Periode der ATR kann verzögert werden, indem er auf die gegenwärtige Volatilität der Vergangenheit als auch .
